Уровни фибоначчи в трейдинге

Уровни фибоначчи в трейдинге

Уровни фибоначчи в трейдинге
СОДЕРЖАНИЕ
0
0 просмотров

Коррекционные уровни Фибоначчи

Расчет коррекции по числам Фибоначчи базируется на наблюдении, что каждое движение цены заканчивается коррекцией – отскоком в противоположном тренду направлении.

Коррекционный уровень Фибоначчи определяется после отчетливого движения цены, например, когда она выросла. Высота восходящего импульса делится в соответствии с числами Фибоначчи. Через полученные отметки проводятся горизонтальные линии – возможные уровни отскока цены.

От этих уровней ведется торговля, то есть расставляются ордера на значениях, соответствующих отношениям Фибоначчи: 23.6%, 38.2% и так далее. При пробитии цены на уровне 50% (Рис.4) трейдеры ожидают уже не коррекции, а разворота тренда.

Рис.4

На графике, на сетке Фибоначчи, коррекционные линии представляют собой линии со значениями от 0 до 100%, то есть уровни: 38,2%, 50% и 61,8%. Это так называемая “первая сетка” Фибоначчи, коррекционная.

Практика применения Фибо

Уровни фибоначчи в трейдинге

Так зачем же она нам нужна? Мы наблюдаем, что уровни на линии Фибоначчи – это уровни потенциальной коррекции и возвращения к тренду.

У нас произошло окончание коррекции на уровне 50%:

Уровни фибоначчи в трейдингеЯ думаю, все понимают, что вот эта свеча с очень большим хвостом была всего лишь обманным движением и выступила в качестве «пружины»:

Уровни фибоначчи в трейдингеНо даже если рассматривать ее хвост, то он приходится на уровень 61.8% от нашего существующего отрезка. Мы можем рассматривать для потенциального входа на рынок уровни 38.2, 50, 61.8 и 78.6. Сами по себе они не несут какой-то сверхсильной мощности, и просто открывая ордера на покупку, когда цена дошла до 38.2% или до 50%, вы не добьетесь прибыльности в трейдинге.

Эти уровни нужно использовать только в сочетании с другими элементами технического анализа. Допустим, если вы торгуете по графическим паттернам, то образовавшийся паттерн пин-бар может рассматриваться как точка для входа, так как он опирается на уровень 61.8. Таким образом графическая фигура получает точку опоры, и мы можем открыть сделку на покупку, имея основание в виде графического паттерна и уровня Фибоначчи.

А просто потому, что цена достигла уровня Фибо, открывать сделку не стоит.

Уровни фибоначчи в трейдингеПредставим, что мы вошли в сделку, что-то заработали и цена двинулась выше, достигнув нового максимума. Что мы делаем далее?

Просто перетягиваем сетку выше на новый максимум:

Уровни фибоначчи в трейдингеМинимум тренда остаётся тем же.

И опять получаем уровни для потенциального окончания коррекции. Как мы видим у нас цена вначале застопорилась на 38.2%:

Уровни фибоначчи в трейдингеА потом достигла уровня 50%, и тренд вверх продолжился. Как только цена достигает отметки 38.2%, это не значит, что нужно сразу же срочно покупать:

Уровни фибоначчи в трейдингеВы должны использовать уровни Фибо только в сочетании с какими-то другими торговыми индикаторами или стратегиями.

Если вы видите, что цена достигает уровня Фибо и возможен отскок, тогда можно закупиться. А если нет никаких сигналов на то, что сейчас произойдёт, кроме того, что цена достигла уровня коррекции, то тогда ничего не делаем. Уровни Фибо являются вспомогательным инструментом, но ни в коем случае не основным.

Разберём ещё один пример, но только с нисходящим трендом.

Уровни фибоначчи в трейдингеВ самом его начале цена шла вниз, потом замедлилась и началась коррекция. Нам нужно определить, где она может потенциально закончиться, и на каких уровнях нам следует искать точки входа в рынок.

Выбираем инструмент Линии Фибоначчи. Для нисходящего тренда нам нужно отметить мышкой самую верхнюю точку, там, где тренд начался и, не отпуская левой кнопки, довести нашу сетку до уровня, где, по нашему мнению, началась коррекция:

Уровни фибоначчи в трейдингеВ первый раз цена отбилась от уровня 38.2, нового минимума не нарисовала и пошла вновь вверх вплоть до уровня 61.8. Эти уровни очень примерны, и вы должны понимать, что цена не обязана отталкиваться от линий, которые вы нарисовали, и тут же отскочить. Уровни Фибоначчи – это именно уровни, а не линии.

Цена достигла уровня 61.8% и нарисовала пин-бар:

Уровни фибоначчи в трейдингеА потом вновь двинулась вниз и рисовала новые минимумы. При достижении нового минимума мы можем перетягивать нашу сетку ниже:

Уровни фибоначчи в трейдингеИ как раз можно увидеть, что цена не дотянула до уровня 38.2 и ушла вниз:

Уровни Фибо отрабатываются не всегда

Но так или иначе их следует принимать во внимание, потому что очень часто они играют хорошую вспомогательную роль. Это всё касается уровней коррекции

Уровни Фибоначчи в торговле

Как вы уже несомненно заметили, цена биткоина редко растет и падает по прямой линии.

В большинстве случаев цена будет двигаться, потом будет коррекция перед продолжением своего первоначального движения.

И это нормальное состояние рынка. Рынок «дышит», цена расширяется и сжимается, потому что на рынок приходят и уходят деньги трейдеров и инвесторов.

Когда на рынке сильное движение цены в одном направлении, то затем обычно возникает коррекция (т.е. происходит движение в обратном направлении). Вот в таких случаях можно использовать инструмент Фибоначчи, чтобы определить наиболее вероятные точки, где может закончиться коррекция.

Выше изображение движения цены биткоина в ноябре. Это движение цены за 12 ноября. Тогда еще был релиз монеты Bitcoin Gold.

Вероятней всего это движение было спровоцировано трейдерами и инвесторами, которые покупали биткоин на этой новости.

На изображении выше можно наблюдать коррекцию, которая имела место через один день после того, как началось сильное ценовое движение.

Причина, по которой произошла эта коррекция, вероятней всего в том, что некоторые трейдеры/инвесторы, которые покупали биткоин в начале этого движения, начали закрывать длинные позиции, фиксируя прибыль.

И когда она стали продавать свои биткоины, цена стала снижаться, вызывая коррекцию на рынке.

Применяя инструмент Фибоначчи, вы можете увидеть точки, где эта коррекция вероятней всего закончится.

Заметили 7 черных линии на графике? Это наши уровни Фибоначчи. Каждая из этих линий – это место потенциального разворота цены. На графике видно, что коррекция закончилась после того, как цена коснулась уровня 38.2% Фибоначчи. Если бы мы разместили ордер на покупку от уровня 38.2%, мы могли бы неплохо заработать на последующем движении.

Давайте посмотрим другой пример

На изображении выше мы можем наблюдать начало новой коррекции, которая имела место после ценового движения.

Как и ранее, применяя инструмент Фибоначчи мы можем видеть различные точки, где эта коррекция могла бы войти в завершающую фазу.

Вот как это выглядит на практике после того, как был применен инструмент Фибоначчи. Как вы видите, коррекция прекратилась на уровне 61.8%.

Если бы мы использовали инструмент коррекции, чтобы отметить эти уровни, мы могли бы открыть длинную позицию по окончанию коррекционного движения и хорошо на этом заработать.

На графике выше есть одна интересная штука

Обратите внимание, что образовалась свеча «дожи» (ее еще называют «пин-бар»), т.е. классическая свечка Price Action (см

6 секретов Price Action, которые должен знать трейдер). Она образовалась как раз после того, как цена коснулась уровня 61.8% по Фибо. Эту свечу я отметил черной стрелкой.

Эта свеча работает очень сильно, поверьте, проверено на практике. Она сигнализирует о возможном развороте.

Но если смотреть на пин-бар без дополнительных инструментов, это может быть не очень сильным сигналом о скорой перемене движения. А если смотреть в сочетании с уровнями Фибоначчи, то это будет очень сильным сигналом.

Линии фибоначчи в трейдинге

Теперь перейдём непосредственно к вопросу, как пользоваться фибоначчи в торговле на форекс и других рынках. Самая популярная сфера применения – скальперские сделки, в которых трейдер входит в рынок точно около уровней фибоначчи. При этом направление торговли противоположное тому, что присутствует в данный момент на рынке. По сути это торговля на отбой, при чём из всех возможных уровней эти получаются самыми надёжными. Практически всегда есть хотя бы небольшой отскок, равный 5-10 пунктам, что по меркам скальпинга можно назвать довольно неплохим результатом. Самое привлекательное в использовании уровней фибоначчи – это высокая вероятность реакции цены на них. Очень редко можно увидеть ситуацию, когда цена его проходит так, как будо уровня и нет. Бывают следующие варианты:

Цена отскакивает ещё на подходе к самой линии фибоначчи. То есть касания уровня не происходит, в связи с чем ордера, выставленные прямо на нём, не срабатывают и трейдер остаётся вне рынка. Поскольку разворот может быть весьма динамичным, заскакивать в уже отъезжающий поезд довольно рискованно, так как масштаб отскока мы не знаем, а в скальпинге каждый пункт важен.
Цена отбивается точно от уровня. Обычно разворот происходит либо точно на линии, либо же с совсем небольшим заскоком за него. Это распространённый и максимально удобный вариант, который позволяет взять солидную прибыль, при этом всё происходит быстро и без особого риска

Важно лишь дотерпеть до нужного момента и вовремя войти в рынок, либо же использовать отложенный ордер, что, кстати, эффективнее. Так как руками можно не всегда успеть открыть позицию

Цена пролетает уровень, заходит за него на какое-то количество пунктов в пределах 10-20, а затем возвращается к нему. Это очень неблагоприятный расклад, так как в этом случае скорее всего сработает стоп по открытой на уровне позиции. После такого пробоя обычно происходит возврат лишь до отметки самого уровня, а дальше движение возобновляется. Но это не значит, что, получив стоп, нужно переворачиваться в другую сторону. Рынок непредсказуем в принципе, а в районе уровней любые теории могут ломаться буквально за несколько минут.
Цена пробивает уровень без какой-либо остановки. То есть просто продолжает двигаться. Не обращая внимания на уровень. Здесь так же, как и в предыдущем случае, получается убыток при торговле на отбой от уровня. Переворот чреват новыми убытками, так как возврат или полноценный разворот может состояться в любой момент. А также может получиться, что при динамичном тренде, когда пятиминутные свечи покрывают расстояния в 15-20 пунктов цена легко может допрыгнуть до следующего уровня и уже отбиться от него. Поэтому очень рискованно входить на пробой. Вообще, на таких быстрых трендах лучше не запрыгивать по мере движения. Получилось поймать разворот и зайти раньше – хорошо, если же нет – то лучше просто понаблюдать со стороны.

Как строить линии Фибоначчи

Линии Фибоначчи представляют собой сетку, состоящую из уровней. Расстояние между начальной и конечной точками составляет 100%. Каждый из уровней Фибоначчи удален от нуля на 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% — на ту самую последовательность, полученную путем деления чисел в цифровом ряду в примере выше.Сетку Фибоначчи необходимо «растянуть» на трендовом участке графике — от начала до конца тенденции. Начальная точка совпадает с началом тренда. Так, если тренд восходящий, сетку нужно «растянуть» снизу вверх. При нисходящей тенденции это проделывают в обратном направлении.В торговой платформе МетаТрейдер 4 есть специальный инструмент, с помощью которого можно нанести на график линии Фибоначчи — как пользоваться им?Вызвать инструмент, с помощью которого строятся Фибо уровни, можно двумя способами. Для этого необходимо зайти в главное меню, выбрать пункт «Вставка», «Фибоначчи», «Линии». Это же можно сделать, если нажать на соответствующую иконку на панели инструментов.В примере изображена платформа МетаТрейдер 4 брокера Альпари.

После того, как вы выбрали инструмент, подведите курсор к началу трендового участка на графике и, удерживая зажатой клавишу мыши, растяните сетку Фибоначчи до окончания трендового участка. Такой результат вы увидите на экране монитора.

Из рисунка выше видно, как цена реагирует на уровни. Первый раз коррекция закончилась на отметке 23,6. Цена еще раз попыталась пробить вниз эту линию, но снова отскочила вверх и только на третий раз смогла пройти этот рубеж. Затем цена некоторое время находилась в узком ценовом коридоре между линиями Фибоначчи 23,6 и 38,2. После пробития последнего цена продолжила движение и остановилась на уровне 50, откуда возобновился рост пары. Движения цены вокруг Фибо уровней особенно заметно, если увеличить масштаб графика.

Настройка уровней Фибоначчи

Чтобы перейти в настройки уровней, необходимо кликнуть правой клавишей мыши по центру красной пунктирной черты, соединяющей уровень 0 и 100. В открывшемся меню следует выбрать пункт «Свойства Фибо».

Откроется окно с настройками.

Здесь можно настроить стиль линий Фибоначчи (цвет, тип, толщину), убрать лишние уровни и добавить недостающие. Так, многие трейдеры не считают значимым уровень 23,6. Чтобы его удалить, необходимо выделить вторую строку в списке и нажать на кнопку «Удалить». После этого линия 23,6 отображаться не будет.Аналогичным способом можно добавить любой другой уровень. Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить». Затем в столбце «Уровень» следует написать значение линии Фибо в десятых долях, а в столбце «Описание» — в процентах.

Как использовать уровни Фибо в торговле

Существует несколько вариантов использования линий Фибоначчи в торговой практике трейдера. Разберем их подробнее.Определение окончания коррекции с помощью линий Фибо.Для трейдеров, которые предпочитают использовать контртрендовые стратегии, линии Фибоначчи выступают в качестве инструмента для определения целей сделки. На наиболее значимых из них (50 и 61,8) чаще всего заканчивается любая коррекция и возобновляется движение по тренду. Это проиллюстрировано на изображении ниже.

Пара в ходе коррекции дважды останавливалась на уровне 50, после чего возобновляла движение по тренду.Подтверждение сигналов других инструментов технического анализа.Если внимательно посмотреть на скрин выше, вы увидите, что во время коррекции цена образовала дважды паттерн пин-бар на уровнях Фибоначчи. Первый пин-бар сформировался на уровне 50, после чего цена немного выросла и снова опустилась. Второй пин-бар также образовался на уровне 50, но тенью зацепил уровень 61,8. На этом коррекция закончилась.Как мы видим из примеров, Фибо уровни являются хорошей поддержкой и сопротивлением для цены. Они служат для постановки целей сделки, на них можно ориентироваться при установке стоп-лосса. Также уместно использовать стандартные стратегии на пробой уровней или отбой от них.

  • Назад
  • Вперёд

Уровни Пивот и слияние струкурных факторов

Важным фактором для входа в рынок для многих успешных трейдеров является концепция слияния. То есть когда показания технических индикаторов или прайс экшен максимально совпадают, что обеспечивает высокую вероятность торгового сигнала.

Точки Пивот могут быть объединены с другими техническими факторами для создания единой торговой системы. Например, предположим, что вы строите линию бычьего тренда, используя 30-минутный график. Кроме того, вы добавили в свой график стандартную дневную точку разворота. Вы можете разместить длинную сделку, когда цена отклоняется от линии тренда и начинает двигаться вверх, в то время как цена также пробивает и откатывается к дневному уровню разворота, такому как S1 или R1.

Этот тип слияния усилит торговый сигнал, поскольку у вас будет два технических фактора, которые предоставят вам один и тот же сигнал в определенное время.

Некоторые из наиболее надежных слияний структрурных факторов для торговли с точками разворота включают в себя горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, скользящие средние, уровни Фибоначчи, полосы Боллинджера и паттерны прайс экшен. А некоторые трейдеры предпочитают использовать комбинацию из трех разных таймфреймов, чтобы найти лучшие точки для входа в рынок.

Давайте посмотрим, как выглядит торговая точка слияния с использованием точек разворота. Ниже вы увидите график 15-минутного таймфрейма

Обратите внимание, что движение цены было ограничено диапазоном в течение большей части указанного периода

Мы видим, что цена движется вниз и достигает горизонтальной ценовой поддержки уровня S1. Кроме того, как только цена приблизилась к этому уровню, мы увидели красивый пин бар. В этот момент цена отскочила от этой области и взлетела выше уровня Пивот и почти достигла уровня R1 за короткий промежуток времени.

Рассмотрим торговую стратегию, которая включает в себя индикатор дневной стандартной точки разворота, скользящую среднюю за 150 периодов и уровни отката Фибоначчи.

Эта стратегия будет использовать недавний тест и отскок от скользящей средней за 150 периодов, которая совпадает с недавним отскоком от отката Фибоначчи и уровня точки разворота. Как только эти условия будут выполнены, мы может входить в рынок на закрытии разворотной свечи.

Размещение стоп-лосса будет чуть выше точки разворота. Выходом из сделки станет следующий более высокий уровень точки разворота в случае длинной сделки и следующий более низкий уровень точки разворота в случае короткой сделки.

Как видите, цена торговалась в узком диапазоне в течение двух дней. Простая скользящая средняя за 150 периодов (SMA) двигалась вниз, но вскоре цена пересекла ее, преодолев уровень Pivot R1, и в конечном итоге была остановлена ​​на уровне сопротивления R2. Затем цена резко упала вниз около уровня Pivot. Мы увидели очередной отскок для повторного тестирования уровня R2.

После этого цена начала медленно снижаться в условиях гораздо меньшей волатильности. В этот момент мы могли подготовиться к тесту уровня Pivot, который также совпал с 38% коррекцией Фибоначчи. Цена продвинулась ниже этой зоны, но была остановлена, когда приблизилась к 150 SMA.

Именно здесь была наша точка входа. Стоп-лосс был размещен ниже минимума колебания, созданного последним отскоком цены. Нашей целью будет следующая более линия разворота, которая в данном случае совпала с уровнем R1.

История появления фибоначчи в трейдинге

Для того, чтобы понять природу этих соотношений, нужно вернуться на несколько веков назад, к тому моменту, когда итальянскому математику Леонарду Пизанскому (прозвище «Фибоначчи») пришла в голову идея построения последовательности, которую в дальнейшем так назвали – последовательность чисел фибоначчи. Строится она следующим образом: каждый последующий член последовательности представляет собой суммарное значение двух предыдущих. Начинается же этот ряд с 0 и 1, либо же 1 и 1, но суть от этого не меняется. В итоге получаем следующий вид:

1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144 и так далее.

Пока что нет никакой видимой связи с трейдингом. Тем не менее, есть два аспекта этой последовательности, которые нашли своё место в торговле. Они оба связаны с волновой теорией Эллиотта, которая описывает рынок как раз с точки зрения шаблонов поведения толпы и делит все движения на два определённых типа. Рассмотрим, как же связана последовательность чисел фибоначчи с торговлей на финансовом рынке.

Связь чисел фибоначчи с торговлей на форекс

1. Если продолжать последовательность чисел дальше, то получится один любопытный результат – соотношение предыдущего члена последовательности к последующему будет всё ближе подходить к значению 0,618 или же 61,8%. Этот коэффициент называют золотым сечением. В своём классическом понимании такое соотношение говорит о следующем – меньшая часть относится к большей так же, как большая к общему целому. Это соотношение можно много где встретить:

  • в строительстве (античные постройки, храмы);
  • природе (форма раковины улитки, расположение сучков на ветке дерева);
  • анатомии (соотношения между частями тела, ).

Всё это говорит о том, что такой коэффициент является некоторым универсальным с точки зрения гармонии, ведь человеку подсознательно кажется “правильным” какой-либо объект, если в нём прослеживается наше золотое сечение. Также и с последовательностью фибоначчи – она приводит нас к этому эталонному показателю соотношения, которое в итоге является основой для получения остальных уровней фибоначчи, да и вообще всех инструментов фибоначчи в трейдинге.

2. Как мы знаем из основ волновой теории, всё рыночное движение представляется в виде двух основных фаз цикла – рост и снижение (либо наоборот). Подобная цикличность, в общем-то не является чем-то новым в анализе, это видно и без пристального разглядывания всех колебаний. Но тут дело во фрактальном самоподобии, то есть появлении одних и тех же формаций, но разных по своему как временному, так и ценовому масштабу. Чтобы это понять, рассмотрим следующую ситуацию. На графике можно выделить тренды разных уровней, этом могут быть:

  • минутный график с трендами длительностью по несколько минут;
  • часовые тренды, которые укладываются в торговый день;
  • четырёхчасовые и дневные тренды, которые могут длиться недели и даже месяцы;
  • недельный и месячный тайм фреймы, описывающие глобальные тренды и дающие представление об основной тенденции.

Соответственно, подобно тому, как мы выделяли тренды в консолидациях, можно взять график за всю историю и рассмотреть на нём все тренды

Далее, при наложении самого важного и основного постулата волновой теории, получаем разбиение всех движений на участки по 5 волн, которые называются импульсом, и участки по 3 волны – коррекции. И уже здесь мы натыкаемся на первые совпадения – числа 3 и 5 являются членами последовательности фибоначчи

Вместе с этим, это отправные точки в разметке волн, так как 3 и 5 являются минимальными значениям, которые необходимы для отделения одних движений от других. И вот теперь уже связь становится очевидной.

Определяем место начала текущего ценового движения

Следующие две вещи выявить уже гораздо сложнее.

Чтобы корректно разместить инструмент коррекции Фибоначчи, нужно найти точку начала ценового движения!

Ценовые колебания создаются за счет того, что цена биткоина увеличивается и уменьшается в течение определенного периода времени.

Есть два типа ценовых колебаний, которые имеют место при торговле биткоином:

  • Подъемы – когда цена увеличивается в течение определенного периода времени
  • Спады – когда цена снижается в течение определенного периода времени.

Линии индикатора Zig Zag показывают все восходящие и нисходящие движения, равно как показывают и точки, где эти движения начались и окончились.

На изображениях выше индикатор Zig Zag изображен в виде зеленой линии. Заметили, как эти линии «ходят» вверх и вниз? Линии индикатора Zig Zag показывают нам, какое движение имеет быть место на графике.

Когда зеленая линия движется вверх, это означает восходящее движение. Когда зеленая линия снижается – это нисходящее движение.

Когда линия Zig Zag меняет направление своего движения, это сигнал о том, что началось новое движение в противоположном направлении.

Если линия прекращает снижаться и начинает расти, это является точкой отсчета нового движения.

Если линия прекращает расти и начинает снижаться, место разворота будет точкой начала нового движения вниз.

Уровень Фибоначчи на биржевых графиках

Уровни Фибоначчи есть практически на любой торговой площадке (Рис.2) в списке индикаторов (например: Биномо или Олимп Трейд). В торговле на трейдерских площадках уровни Фибоначчи используются для прогнозирования смены тренда, определения разворотных линий сопротивления и поддержки и размера возможных колебаний цены (пример стратегии торговли).

Для этого на графике торговой площадки по опорным точкам наносится сетка данных уровней. Соответственно, сначала необходимо правильно выбрать опорные точки. В качестве них чаще всего используются экстремумы – минимумы и максимумы, линии поддержки и сопротивления.

При этом нужно учитывать динамику тренда до нанесения сетки, так как любой тренд это коррекция предыдущего тренда, которая развивается в соответствии с числами Фибоначчи. Сетка растягивается между максимальным и минимальным значением цены на графике, между этими значениями выстраиваются, собственно, уровни Фибоначчи.

Разворот ожидают в точках, близких к уровням Фибоначчи. Каким по показателям будет разворот, определяется в соответствии с коэффициентами Фибоначчи, соответственно, тренд корректируется к значениям, близким к 38%, 50% и 62%.

Линии уровней Фибоначчи представляют собой, по сути, уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни цена пересекает или отскакивает от них в соответствии с числами ряда Фибоначчи, что позволяет прогнозировать, на какое именно значение переместится цена.

Сетка Фибоначчи (Рис.3) используется при любой динамике – и при сильном движении, и на флэте. Считается, что закономерности Фибоначчи более отчетливо проявляются на длительных таймфреймах.

Уровни Фибоначчи позволяют довольно хорошо определять точки входа или выхода. Но их нужно применять вместе с другими инструментами и индикаторами.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

;) :| :x :twisted: :sad: :roll: :oops: :o :mrgreen: :idea: :evil: :cry: :cool: :arrow: :P :D :???: :?: :-) :!: 8O

Это интересно
Adblock
detector